MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC

Abstract

Bài viết nghiên cứu ứng dụng mô hình logistic trong việc xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng trong hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ một ngân hàng thương mại của Việt Nam cho 19751 người vay là khách hàng cá nhân năm 2021. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả nghiên cứu chỉ ra các biến như: kỳ hạn của khoản vay, lãi suất thỏa thuận của khoản vay, tỷ lệ giữa tổng số tiền thanh toán nợ hàng tháng của bên vay và thu nhập hàng tháng của bên vay, trình độ học vấn của người vay, tình trạng sở hữu nhà của người vay, thời gian làm việc của người vay, tình trạng hôn nhân của người vay, số tài khoản các loại mà người vay mở trong 6 tháng, số ngày quá hạn trả nợ lớn nhất trong 6 tháng, tỷ lệ giữa tổng số dư hiện tại trên hạng mức tín dụng cao nhất cho tất cả các tài khoản thẻ ngân hàng của người vay có quan hệ cùng chiều với xác suất vỡ nợ. Từ đó, bài viết đề xuất xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng cho tập khách hàng và cung cấp bằng chứng khoa học quan trọng cho nhà quản trị rủi ro, góp phần hỗ trợ nhà quản trị ra quyết định trong hoạt động kinh doanh.