CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KIÊN GIANG FACTORS AFFECT CREDIT RISK IN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (BRANCH KIEN GIANG)

Bùi Hữu Phước, Ngô Thành Danh, Ngô Văn Toàn

Abstract

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Kiên Giang) sử dụng dữ liệu thu được từ 120 hồ sơ tín dụng ngân hàng. Mô hình lôgic nhị phân và mô hình lôgic đa thức được sử dụng để ước tính các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy logit đa thức thực hiện tốt hơn logit nhị phân. Ở mức độ rủi ro tín dụng 1, tác động đến tín hiệu rủi ro bao gồm: Tài sản đảm bảo, năng lực tài chính của khách hàng, hoạt động kinh doanh đa dạng, kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng và kiểm tra, giám sát khoản vay. Ở mức độ rủi ro tín dụng 2, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại chỉ là bốn yếu tố liên quan đến tín hiệu, ít hơn một yếu tố như vậy với mức độ rủi ro tín dụng 1, tài sản thế chấp không ảnh hưởng đến mức độ rủi ro tín dụng 2. Nó đưa ra một số gợi ý về quản lý rủi ro và các gợi ý chính sách để giúp giảm nhẹ rủi ro tín dụng.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng; Logit nhị thức; Logit đa thức.

Abstract

This study analyzes the factors that affect the credit risk of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Kien Giang Branch) using data collected from 120 bank credit profiles. The binary logit model and polynomial logit model are used to estimate the factors that influence the credit risk. The results show that polynomial logit perform better than binary logit. At the level of credit risk 1, the effects on risk signals include: Collateral, financial capability of customers, diversified business operations, experience of bank’s staff and loan inspection and supervision. At the level of credit risk 2, the factors that affect the credit risk of commercial bank are only four factors related to the signal, less than one such factor with the degree of credit risk 1, the collateral does not affect the level of credit risk 2. It provides several suggestions for risk management and policy implications to help mitigate credit risk.

Keywords: Credit risk; Binary logit; Multinomial logit.