ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ VAY TRÊN LENDINGCLUB

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Trần Thị Xuân Anh, Bùi Lê Trà Linh

Abstract

Tóm tắt:Bài nghiên cứu ứng dụng mô hình logistic chấm điểm 235.629 khách hàng cá nhân nộp hồ sơ vay vốn tại Lendungclub - một trong những tổ chức cho vay ngang hàng (Peer - to - Peer) đầu tiên tại Mỹ. Dữ liệu nghiên cứu được thực hiện trong hai năm 2014-2015 bao gồm 111 đặc điểm của khách hàng vay vốn. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình Logistic để đo lường xác suất một khách hàng vay vốn là khách hàng tốt. Trên cơ sở đó,tổ chức tín dụng sẽ xác định được mức rủi ro tín dụng của khách hàng vay vốn nhằm đưa ra quyết định cho vay phù hợp. Nếu người đi vay có xác suất là khách hàng tốt thấp hơn mức xác suất đưa ra thì sẽ bị từ chối khoản vay, ngược lại người đi vay có xác suất là khách hàng tốt cao hơn mức xác suất đưa ra thì được chấp nhận khoản vayđó tuỳ vào mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro tín dụng từ tổ chức cho vay.

Từ khóa: chấm điểm khách hàng, logistic, xếp hạng tín dụng, xếp hạng tín nhiệm.

Abstract:The paper applied logistics model for rating 235.629 individual borrowers in lendingclub - one of the first peer - to - peer lending institution in US. The research is implemented based on date of two years from 2014 to 2015, including 111 characteristics of clients. The paper used the logistic model to measure the probability that a customer is a good one. Accordingly, the credit institution will determine the level of credit risk of the borrower to make appropriate loan decision. If the borrower has a good probability of being well below the given probability, then the loan will be denied. In contrast, if the borrower has a probability of being a good client higher than the given probability, then the loan is accepted. The given probability depends on the willingness to accept credit risk from the lender.

Keywords: client rating, logistic, credit rating.